Algoritmické obchodování je proces provádění příkazů pomocí automatických, předem naprogramovaných obchodních pokynů, které berou v úvahu proměnné, jako je cena, načasování a objem. Využití algoritmů v obchodování vzrostlo po zavedení počítačových obchodních systémů na americké finanční trhy v průběhu 1970. let XNUMX. století Podívejme se, z čeho se skládá algoritmické obchodování, jak jej aplikovat v našem obchodování a jaké výhody a nevýhody přináší.
Co je algoritmické obchodování
Algoritmické obchodování je proces provádění příkazů pomocí automatických, předem naprogramovaných obchodních pokynů, které berou v úvahu proměnné, jako je cena, načasování a objem. Algoritmus je soubor instrukcí k řešení problému. Počítačové algoritmy posílají v průběhu času na trh malé části celé objednávky. Algoritmické obchodování používá složité vzorce v kombinaci s matematickými modely a lidským dohledem k rozhodování o nákupu nebo prodeji finančních cenných papírů na burze. Algoritmičtí obchodníci obvykle používají technologii vysokofrekvenčního obchodování, která umožňuje firmě provádět desítky tisíc obchodů za sekundu. Algoritmické obchodování lze použít v celé řadě situací, jako je provádění příkazů, arbitráže a strategie obchodování s trendy.
K čemu je algoritmické obchodování?
Spisovatel Michael Lewis upozornil veřejnost na vysokofrekvenční algoritmické obchodování, když publikoval nejprodávanější Flash Boys, který dokumentoval životy obchodníků a podnikatelů z Wall Street, kteří pomohli vytvořit společnosti, které definovaly strukturu elektronického obchodování Spojené státy. Použití algoritmů při obchodování se zvýšilo po zavedení počítačových obchodních systémů na finančních trzích v USA v průběhu 1970. let 2009. století. V následujících desetiletích burzy zlepšily své schopnosti přijímat elektronické obchodování a v roce 60 více než XNUMX % všech operací v USA. Spojené státy byly popraveny počítačem.
Algoritmická obchodní strategie použitá v Tradingview. Zdroj: Tradingview.
Příklad použití algoritmického obchodování
Abychom uvedli příklad, použijeme umělou inteligenci. Pokud napíšeme výzvu do ChatGPT, může nám to pomoci vytvořit kód EditorPine, který pak můžeme začlenit do Tradingview. Je třeba poznamenat, že to není tak jednoduché, jak se zdá, protože Editor Pine může generovat chyby, kterým GPT nerozumí.
Příklad použití ChatGPT k vývoji algoritmické obchodní strategie. Zdroj: ChatGPT.
Výhody a nevýhody algoritmického obchodování
+ Algoritmické obchodování umožňuje rychlejší a snazší provádění příkazů, což jej činí atraktivním pro burzy. To zase znamená, že obchodníci a investoři mohou rychle vydělávat na malých změnách ceny. Strategie skalpování obvykle používá algoritmy, protože zahrnuje rychlý nákup a prodej cenných papírů při malých přírůstcích ceny. - Rychlost vyřízení příkazu, která je za normálních okolností výhodou, se může stát problémem, když je současně prováděno více příkazů bez lidského zásahu. Další nevýhodou algoritmického obchodování je, že likvidita, která je vytvářena rychlými nákupními a prodejními příkazy, může během okamžiku zmizet, čímž se eliminuje možnost obchodníků profitovat ze změn cen.