Co je algoritmické obchodování a jak funguje?

Algoritmické obchodování je proces provádění příkazů pomocí automatických, předem naprogramovaných obchodních pokynů, které berou v úvahu proměnné, jako je cena, načasování a objem. Využití algoritmů v obchodování vzrostlo po zavedení počítačových obchodních systémů na americké finanční trhy v průběhu 1970. let XNUMX. století Podívejme se, z čeho se skládá algoritmické obchodování, jak jej aplikovat v našem obchodování a jaké výhody a nevýhody přináší. 

Co je algoritmické obchodování

Algoritmické obchodování je proces provádění příkazů pomocí automatických, předem naprogramovaných obchodních pokynů, které berou v úvahu proměnné, jako je cena, načasování a objem. Algoritmus je soubor instrukcí k řešení problému. Počítačové algoritmy posílají v průběhu času na trh malé části celé objednávky. Algoritmické obchodování používá složité vzorce v kombinaci s matematickými modely a lidským dohledem k rozhodování o nákupu nebo prodeji finančních cenných papírů na burze. Algoritmičtí obchodníci obvykle používají technologii vysokofrekvenčního obchodování, která umožňuje firmě provádět desítky tisíc obchodů za sekundu. Algoritmické obchodování lze použít v celé řadě situací, jako je provádění příkazů, arbitráže a strategie obchodování s trendy.

K čemu je algoritmické obchodování?

Spisovatel Michael Lewis upozornil veřejnost na vysokofrekvenční algoritmické obchodování, když publikoval nejprodávanější Flash Boys, který dokumentoval životy obchodníků a podnikatelů z Wall Street, kteří pomohli vytvořit společnosti, které definovaly strukturu elektronického obchodování Spojené státy. Použití algoritmů při obchodování se zvýšilo po zavedení počítačových obchodních systémů na finančních trzích v USA v průběhu 1970. let 2009. století. V následujících desetiletích burzy zlepšily své schopnosti přijímat elektronické obchodování a v roce 60 více než XNUMX % všech operací v USA. Spojené státy byly popraveny počítačem.

Příklad použití algoritmického obchodování

Abychom uvedli příklad, použijeme umělou inteligenci. Pokud napíšeme výzvu do ChatGPT, může nám to pomoci vytvořit kód EditorPine, který pak můžeme začlenit do Tradingview. Je třeba poznamenat, že to není tak jednoduché, jak se zdá, protože Editor Pine může generovat chyby, kterým GPT nerozumí. 

Výhody a nevýhody algoritmického obchodování

Algoritmické obchodování umožňuje rychlejší a jednodušší provádění objednávek, což ho činí atraktivním pro burzy. To zase znamená, že obchodníci a investoři mohou rychle profitovat z malých cenových změn. Skalpovací strategie často využívají algoritmy, protože zahrnují rychlý nákup a prodej cenných papírů s malými cenovými přírůstky. Rychlost provádění objednávek, která je za normálních okolností výhodou, se však může stát problémem, když je více objednávek provedeno současně bez lidského zásahu. Další nevýhodou algoritmického obchodování je, že likvidita vytvořená rychlými nákupními a prodejními objednávkami může okamžitě zmizet, což eliminuje možnost obchodníků profitovat z cenových výkyvů.