Směrodatná odchylka je zvláště užitečný nástroj v investičních a obchodních strategiích, protože pomáhá měřit volatilitu trhu a cenných papírů a předpovídat trendy ziskovosti. Pojďme se podívat, jaká je směrodatná odchylka a k čemu ji lze využít v našich investicích.
Co je standardní odchylka nebo typické
Standardní nebo typická odchylka je statistika, která měří rozptyl souboru dat vzhledem k jeho průměru a vypočítá se jako druhá odmocnina z rozptylu. Standardní odchylka se vypočítá jako druhá odmocnina rozptylu stanovením odchylky každého datového bodu od průměru. Pokud jsou datové body dále od průměru, v souboru dat je větší odchylka; tak, čím více jsou data rozložena, tím větší je standardní odchylka. Čím větší je směrodatná odchylka hodnot, tím větší je rozptyl mezi každou cenou a průměrem, což ukazuje větší rozsah cen. Například, volatilní hodnota má vysokou směrodatnou odchylku, zatímco odchylka od stabilní hodnota je obvykle poměrně nízká.
Směrodatná odchylka společnosti Tesla ve srovnání se spřízněnými společnostmi. Zdroj: Macroaxis.
K čemu se používá standardní nebo typická odchylka?
standardní odchylka Je to zvláště užitečný nástroj v investičních a vyjednávacích strategiích., protože pomáhá měřit volatilitu trhu a akcií a předpovídat trendy ziskovosti. Pokud jde například o investice, je pravděpodobné, že ano indexový fond má nízkou směrodatnou odchylku vzhledem ke svému benchmarkovému indexu, protože cílem fondu je replikovat index. Na druhou stranu se to očekává agresivní růstové fondy mají vysokou směrodatnou odchylku s ohledem na relativní akciové indexy, protože jejich portfolio manažeři uzavírají agresivní sázky, aby generovali nadprůměrné výnosy. Nižší směrodatná odchylka není nutně výhodnější. Vše závisí na investicích a ochotě investora riskovat. Při určování míry odchylky ve vašich portfoliích Investoři by měli zvážit svou toleranci vůči volatilitě a své celkové investiční cíle.. Agresivnějším investorům může vyhovovat investiční strategie, která volí nástroje s nadprůměrnou volatilitou, zatímco konzervativnějším investorům nemusí vyhovovat.
Jak se počítá směrodatná odchylka nebo typické
Vypočítá se směrodatná odchylka vzít druhou odmocninu hodnoty odvozené z porovnání datových bodů se společným průměrem. Směrodatná odchylka se vypočítá takto:
- Vypočítáme průměr všech datových bodů. Střední hodnotu získáme sečtením všech datových bodů a jejich vydělením počtem datových bodů.
- Vypočítáme rozptyl každého datového bodu. Rozptyl každého datového bodu se vypočítá odečtením průměru od hodnoty datového bodu.
- Uvedeme druhou mocninu rozptylu každého datového bodu z kroku č. 2.
- Přidáme druhé mocniny hodnot rozptylu z kroku #3.
- Součet hodnot čtverce rozptylu z kroku #4 vydělíme počtem datových bodů v sadě dat mínus 1.
- Nakonec vezmeme druhou odmocninu koeficientu z kroku #5.
Vzorec by byl následující:
Vzorec pro výpočet směrodatné odchylky.
Příklad použití směrodatné odchylky nebo typické
Předpokládejme, že máme datové body 5, 7, 3 a 7, což je dohromady 22, Pak vydělíme 22 počtem datových bodů, v tomto případě čtyři, což má za následek v médiích z 5,5. To vede k následujícím zjištěním: x̄ = 5,5 a N = 4. Rozptyl se určí odečtením hodnoty od průměru každého datového bodu, který výsledky jsou -0,5, 1,5, -2,5 a 1,5. Každá z těchto hodnot je pak odmocněna. Každá z těchto hodnot je pak odmocněna, získání 0,25, 2,25, 6,25 a 2,25. Umocněné hodnoty se pak sečtou a dají celkem 11, což je děleno hodnotou N minus 1, což je 3, což dává rozptyl přibližně 3,67. Poté se vypočítá druhá odmocnina rozptylu, což má za následek měření směrodatné odchylky přibližně 1,915.