Jsou chvíle, kdy je velmi těžké rozklíčovat cestu, kterou se naše investice do kryptoměn uberou. No... Proč nám lhát, je to těžší než v pondělí ráno vstát z postele a jít do práce. Svět investic se může zdát jako tvrdý oříšek, o to víc, když k tomu přidáme nahodilost trhu, volatilitu kryptotrhu a jeho zvláštnosti. Ano, raritami rozumíme události, které se zdají být výsledkem náhody, ale nejsou. Takže dnes se budeme zabývat 3 zvláštnostmi kryptoměnový trh a jak je můžeme využít pro naše obchodní školení.
Jaké jsou zvláštnosti trhu?路♀️
Tržní zvláštnosti jsou události, které se normálnímu fungování finančních trhů mohou zdát zcela náhodné, jako by to byla černá labuť. Většinou si jich žádný investor nevšimne, jindy na nás klidně vyskočí, ale my v tom nenajdeme žádnou logiku. Tyto události si s námi mohou často zahrát, protože situaci nemáme pod kontrolou, ať už kvůli špatně umístěnému stoplossu, limitnímu nákupnímu příkazu, který nebyl zadán o pár desetin, nebo když se cena invertuje poté, co jsme byli blízko naší vzít ziskový příkaz. Další zvláštnosti jsou lépe vidět a ovládat, pojďme se podívat, které to jsou:
Selhání API.
První zvláštností, kterou vás na dnešním obchodním školení naučíme, jsou závady API. Velmi zhruba řečeno je lze považovat za technické chyby v poskytování dat mezi zdrojem (burzou) a námi používanou grafickou platformou (Tradingview, Metatrader atd...). Normálně je lze vidět na grafu, když vidíme svíčku s dlouhým nahoru nebo dolů klesajícím knotem téměř bez objemu. Existují různé typy selhání API, které mohou být skutečné nebo zmanipulované:
1. Pád blesku.
Denominováno jako cenový kolaps v krátkém časovém období způsobený panikou na akciových trzích a velkým tlakem směrem dolů. Když k této události obvykle dojde, boti začnou zametat příkazy stoploss, které způsobí masivní pokles ceny. Na grafu jsou vidět s velkým objemem a obvykle se jedná o vertikální pokles.
Příklad zhroucení blesku, ke kterému došlo v indexu Dow Jones Industrial Index (DJI). Zdroj: Rankia.
Tlustý prst.
Označovaný jako lidské chyby, jak naznačuje jeho název v angličtině, jde o lidskou chybu při provádění operace, ve které investoři s velkým kapitálem udělají chybu, když nasměrují svou operaci nahoru nebo dolů. Tyto chyby vedou k velkému zvýšení nebo snížení ceny. Jsou ceněny s velkým objemem.
Tlustý prst Barclays, který způsobil ztrátu společnosti 4 miliardy. Zdroj: Bloomberg.
Manipulovaná chyba API.狼
V tomto případě jsou záměrně provedené chyby v grafu obvykle skryté zprávy zaslané velkými investory (velryby nebo žraloci), aby zmanipulovali budoucí směřování trhu. Jsou vidět, když vidíme svíčku se značným knotem a objem zmíněné svíčky je téměř nulový. Obvykle jsou nejlépe vidět na 15minutovém časovém rámci a na burzách jako Kraken nebo Bitfinex s paritou EUR.
Selhání API v páru ETH/USDT na burze Bitstamp. Zdroj: Tradingview.
Jak této vzácnosti využijeme?路♂️
Abyste mohli využít selhání API, stačí zjistit, zda splňuje vlastnosti, které jsme zkoumali v předchozích odstavcích. Musíme mít na paměti, že na první pohled nemusí být všechny poruchy API. Jako doporučení je nejlepší podívat se na 15minutové časové rámce na burzách jako Kraken nebo Bitfinex v paritě s eurem. Je to proto, že silné handy obvykle nechávají tyto typy signálů konkrétně na těchto dvou burzách, i když je lze nalézt na jiných.
Selhání API v Bitcoin futures na Binance, 26. srpna 2021. Zdroj: Tradingview.
Načasování chyb API se může lišit, protože chyba API může být uzavřena během několika minut nebo může trvat věčnost, než se zavře. Je to rarita, kterou umíme dobře identifikovat, poskytuje nám jasný cíl, chceme-li využít této příležitosti, ale pamatujme, že načasování se může lišit, a dokonce nemusí být splněno...
Mezery budoucnosti.️
Druhou tržní zvláštností, kterou se na tomto školení o obchodování naučíme, jsou futures gapy. Tato rarita je založena na pozorování tržních mezer mezi dvěma svíčkami v grafu, když mezi nimi neprobíhá žádné obchodování. Konkrétně budeme hovořit o mezerách CME BTC futures. Když se trh uzavře v pátek v jedenáct v noci a znovu se otevře v neděli ve dvanáct ráno, vznikne mezera kvůli kolísání ceny Bitcoinu v reálném čase ve spotu. Když se otevře v neděli, zůstane mezera mezi páteční závěrečnou cenou a spotovou cenou bitcoinu při otevření futures. Tato díra nebo mezera je obvykle po většinu času uzavřena, i když některé mohou zůstat otevřené. Jde o jev, který se vyskytuje u různých tříd aktiv, jako jsou indexy nebo akcie.
Jak využijeme této tržní vzácnosti?
V níže uvedeném grafu vidíme po částech vysvětlení, jak provozovat futures gap. V tomto případě odhalíme mezeru, která se nedávno uzavřela v futures na bitcoiny CME (Chicago Mercantile Exchange):
- Jak se futures trh uzavře, vidíme v pátek v jedenáct hodin v noci. Během víkendu zůstává spotový trh kryptoměn otevřený, takže cena nadále kolísá nahoru nebo dolů od páteční závěrečné ceny.
- V neděli ve dvanáct dopoledne se obnovuje obchodování s futures na bitcoiny. Na tomto příkladu můžeme vidět, jak otevřel s medvědím rozdílem, to znamená, že cena bitcoinu otevřela níže vzhledem k jeho zavírací ceně v pátek.
- Nyní musíme být pozorní; Čekáme, až se cena přiblíží ke dnu mezery a zavedeme náš nákupní příkaz (nebo prodej, pokud se jedná o býčí mezeru) a čekáme na potvrzení a samozřejmě náš stop loss příkaz podle úrovní.
- Nakonec stanovíme příkaz k odběru zisku a aktivně řídíme naši pozici.
Příklad investičních operací v bitcoinových futures mezerách. Zdroj: Tradingview.
Zelené soboty, červené neděle.
Ano, tato tržní zvláštnost zní jako propagace Telepizza, ale spíše je to propagace kryptotrhu. Tato poslední zvláštnost této obchodní formace je založena na statistickém výpočtu vzestupů a poklesů v závislosti na dni, kdy o víkendu padne, došli jsme k závěru, že s vysokou pravděpodobností jsou soboty obvykle býčí dny a neděle jsou obvykle býčí dny. dní. Tato studie je založena na matematických statistikách, protože kterákoli z nich může selhat. Z našeho pohledu to může být tím, že peníze, které se během týdne pohybovaly na jiných trzích (ať už jde o forex, suroviny, indexy nebo jiné), končí na trhu kryptoměn a druhý den, když se připravují na návrat na jejich příslušné trhy, trh s kryptoměnami náhle defluje.
Jak můžeme využít této tržní vzácnosti?
Jednoduchý (ale ne nejúčinnější) způsob, jak využít této zvláštnosti, je otevřít nákupní pozici na začátku soboty, samozřejmě nastavením stop loss příkazu podle vstupní úrovně. Dále musíme aktivně řídit pozici, kde můžeme použít nástroj Alerts dostupný v Tradingview, abychom byli pozorní k jakémukoli pohybu, který nastavíme. Abychom využili nedělních pádů, budeme postupovat stejným způsobem, ale obráceně; Začátkem neděle otevíráme short a stejným způsobem provádíme aktivní správu, nastavujeme úrovně upozornění. Znovu si připomínáme, že tato rarita je založena na pravděpodobnostní studii, takže se před vstupem do tohoto typu rarity musíme podívat na kontext trhu.
Příklad býčí soboty a medvědí neděle v bitcoinech. Zdroj: Tradingview.
Závěry z tohoto obchodního školení o tržních zvláštnostech.
Jak jsme se učili během tohoto obchodního školení o tržních zvláštnostech, neexistují žádné absolutní pravdy. Je pravda, že některé zvláštnosti, které jsme ukázali, jako jsou futures mezery, mají vyšší úspěšnost než ostatní dvě. Ale jak znovu opakujeme, nezaručují nás o blízké budoucnosti dotyčného aktiva, a proto musíme kombinovat tyto vzácné provozní strategie spolu s dalšími ukazateli a relevantními informacemi, abychom vstoupili na trh s masem na grilu, aniž bychom dostali spálený steak, nebo spíše náš účet...